Zastosowanie nowoczesnych technologii w ograniczaniu ryzyka bankowego
25 lutego 2026 r. odbyło się webinarium naukowe pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii w ograniczaniu ryzyka bankowego”, zorganizowane przez Instytut Bankowości SGH. Podczas seminarium pracownicy Instytutu oraz goście z kraju i zagranicy poruszali kwestie dotyczące wpływu nowych technologii na ryzyko bankowe, jak też na ryzyko systemowe i stabilność całego sektora finansowego.
Webinarium otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, podkreślając rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w sektorze finansowym, w szczególności w bankowości. Zwróciła uwagę, że technologie cyfrowe mogą stanowić istotne wsparcie dla banków w zakresie efektywności i zarządzania ryzykiem, ale jednocześnie generują nowe kategorie ryzyka lub modyfikują charakter już istniejących.
Referat pt. „Wpływ nowych technologii na ryzyko kredytowe” wygłosił dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK, prorektor ds. polityki finansowej i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Omówił w nim zmiany społeczne wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii mobilnych. Wskazał na ewolucję postrzegania kredytu i zobowiązań finansowych, w tym rosnącą popularność modelu BNPL (Buy Now Pay Later). Zwrócił również uwagę na zmiany w klasyfikacji klientów przez banki – coraz częściej oparte na analizie zachowań transakcyjnych, a nie na tradycyjnych kryteriach demograficznych, takich jak wiek czy płeć.
Wystąpienie pt. „AI a ryzyko systemowe” przedstawił dr hab. Grzegorz Hałaj, doradca w Europejskim Banku Centralnym. Omówił on różne podejścia do definiowania sztucznej inteligencji – od ujęć ogólnych po techniczne – oraz podkreślił jej rosnącą rolę w sektorze bankowym. Szczególną uwagę poświęcił regulacjom dotyczącym AI, w tym unijnemu AI Act, a także kluczowym wyzwaniom związanym z wykorzystaniem tej technologii, w tym potencjalnym implikacjom dla stabilności całego systemu finansowego.
W prezentacji pt. „AI jako narzędzie ograniczania ryzyka bankowego i jego nowe źródło” dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Instytucie Bankowości SGH, wskazał na znaczące nakłady inwestycyjne sektora bankowego przeznaczane na rozwiązania oparte na AI oraz oczekiwany przez to wzrost produktywności w bankowości komercyjnej. Omówił główne korzyści i obszary zastosowania AI, w szczególności w zakresie wykrywania nadużyć, zarządzania ryzykiem compliance oraz ryzykiem kredytowym. Zwrócił również uwagę na nowe rodzaje ryzyka związane z wykorzystaniem AI oraz bariery jej dalszego rozwoju w sektorze bankowym.
W ostatnim wystąpieniu dr Tomasz Dziawgo, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Systemu Bankowego w Instytucie Bankowości SGH, przedstawił wpływ rozwiązań RegTech na różne rodzaje ryzyka bankowego. Omówił istotę i funkcje rozwiązań RegTech, ich mocne i słabe strony, a także wybrane studia przypadków. Wskazał na rosnące znaczenie automatyzacji procesów regulacyjnych oraz konieczność zapewnienia wysokiej jakości danych wykorzystywanych w systemach raportowych. Podkreślił również potencjalny wzrost ekspozycji banków na cyberzagrożenia oraz ryzyko zależności od podmiotów trzecich.
Po zakończeniu wystąpień odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, moderowana przez prof. Zaleską. Dyskusja dotyczyła m.in. klasyfikacji kredytów konsumpcyjnych w Polsce, szans i zagrożeń wynikających z rosnącego zastosowania AI w bankowości oraz zmian w podejściu klientów do spłaty zobowiązań finansowych.
dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH
dr Tomasz Dziawgo
