Zastosowanie Business Intelligence w analizach sektora finansowego

Pandemiczne ograniczenia nie przeszkodziły we wdrożeniu programu wykładów i ćwiczeń z nowego przedmiotu „Zastosowanie Business Intelligence w analizach sektora finansowego”, związanego z obszarem Big Data i prowadzonego przez ekspertów BIK – członka Klubu Partnerów SGH. W dniu 27 lutego br. odbył się inauguracyjny wykład, wygłoszony przez prezesa Zarządu BIK dr. Mariusza Cholewę. Dotyczył on funkcjonowania rejestrów danych kredytowych i gospodarczych oraz analizy zjawisk i trendów na rynkach kredytowym i pozakredytowym.

Nowy przedmiot umożliwi przyswojenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zaawansowanych metod BI oraz nabycie umiejętności posługiwania się metodami analitycznymi w identyfikowaniu zjawisk i trendów na rynkach bankowym i pozabankowym.

Biuro Informacji Kredytowej funkcjonuje od ponad 20 lat, budując bezpieczny i kompleksowy system wymiany informacji kredytowej oraz gospodarczej, a także rozwija kompetencje w zakresie zarówno zaawansowanej analizy danych, jak i nowoczesnych technologii. Dysponując największym w kraju zbiorem danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, BIK prowadzi wiele badań i analiz, tworzy modele predykcyjne, które wspomagają procesy decyzyjne.

Eksperci z zakresu Business Intelligence oraz rozwiązań antyfraudowych BIK w ramach programu zajęć będą się dzielić ze studentami SGH swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniami zdobytymi w codziennej pracy, w obszarze szeroko rozumianej analizy danych biznesowych. Zaprezentowane zostaną modele predykcyjne i proces ich budowy, architektura systemów Business Intelligence oraz analiza i interpretacja danych w systemach antyfraudowych. Studenci podczas ćwiczeń z wykorzystaniem danych z BIK zapoznają się również z systemem wizualizacji analiz Tableau – narzędziem, za pomocą którego w sposób syntetyczny, a zarazem przyjazny dla odbiorcy można przedstawić na wykresach zaobserwowane trendy i zjawiska.  
Źródłem danych są instytucje współpracujące z BIK – przede wszystkim banki, ale także firmy pożyczkowe i inne podmioty niebankowe. Odbiorcami wykonywanych analiz są zarówno te same podmioty (przekazujące dane do BIK), jak i inne instytucje, w tym: regulatorzy rynku finansowego w Polsce (Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego), spółdzielczy system ochrony czuwający nad bezpieczeństwem banków spółdzielczych, Związek Banków Polskich, uczelnie i ich pracownicy, dziennikarze.

Analityka danych to nasza kluczowa kompetencja. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że możemy się podzielić zdobytymi doświadczeniami także na płaszczyźnie edukacyjnej. Wiedza naszych ekspertów i jej praktyczne zastosowanie biznesowe, w moim przekonaniu, mogą zwiększyć poziom zaawansowania wiedzy studentów, umożliwią analizę złożonych i trudnych zagadnień z obszaru Big Data. Co więcej, dzięki kontaktowi nauki i biznesu mamy wpływ na większe zainteresowanie studentów analizą danych. – dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu BIK

Najważniejsze obszary będące przedmiotem zainteresowania analityków BIK to:

• portfel kredytowy (pod względem zarówno jego wielkości, jak i jakości);
• sprzedaż kredytów (w ujęciu przede wszystkim wartościowym – kwota udzielonych kredytów, a także ilościowym – liczba uruchomionych rachunków kredytowych);
• popyt na kredyty mierzony zapytaniami składanymi do BIK przez instytucje finansowe.

Oczywiście, analizowanych aspektów jest dużo więcej. Wśród najpopularniejszych można wymienić: analizy geograficzne; branże gospodarki na różnych poziomach szczegółowości (w analizach firm); jakość mierzoną nie tylko według stanu na dany moment, ale również dla kolejnych generacji udzielanych kredytów czy pożyczek w poszczególnych okresach ich życia (tzw. analizy vintage); przepływy kredytów pomiędzy przedziałami przeterminowania (tzw. Roll-rates); profile scoringowe grup klientów w ujęciach portfelowych i sprzedażowych; przenikanie klientów danej instytucji z rynkiem finansowym, czyli w jakich innych bankach i firmach pożyczkowych klient ma zobowiązania i jak je obsługuje; wykorzystanie limitów kredytowych dla produktów limitowych.

Poniżej przedstawiono główne miary stosowane w analizach (oprócz liczby i wartości obserwowanych w kolejnych okresach).

1. Dynamika zmian – zwykle stosuje się ujęcie rok do roku (r/r), gdy kwota czy liczba z ostatniego obserwowanego miesiąca (lub dłuższego okresu, np. narastająco od początku bieżącego roku do stanu aktualnego) jest odnoszona do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także miesiąc do miesiąca (m/m) czy – rzadziej – kwartał do kwartału.
2. Udział zobowiązań w określonym statusie opóźnienia w spłacie (np. powyżej 30 lub 90 dni przeterminowania) według zarówno stanu bieżącego, jak i najgorszego statusu klienta w całym okresie kredytowania.
3. Udziały poszczególnych instytucji w rynku kredytowym (w portfelu, sprzedaży).
4. Udział danej kategorii w strukturze sprzedanych kredytów lub portfela kredytowego (np. pod względem przedziałów kwotowych, wieku klienta, okresu kredytowania).
5. Średnie: kwoty udzielanych kredytów, okresy kredytowania, poziomy punktacji scoringowej.

Podstawową korzyścią dla studentów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach w ramach przedmiotu prowadzonego przez pracowników BIK-u, jest pokazanie praktycznej strony wykorzystania różnych rozwiązań w ramach BI. Ponadto studenci będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania się z wysokiej klasy specjalistami, którzy na co dzień stosują narzędzia BI w analizie trendów i zjawisk na polskim rynku kredytowym. Możliwość komercjalizacji nabytych umiejętności daje nie tylko sektor finansowy (banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe), ale też branża płatności masowych (prąd, gaz, woda, telekomy, Internet) czy e-commerce. Potencjał rozwoju w obszarze inżynierii danych jest bardzo duży, bowiem Business Intelligence jest jednym z podstawowych czynników wspierających digitalizację i dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej. – prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK

Powyższe aspekty są analizowane w bardzo wielu wymiarach – do tych najczęściej wykorzystywanych przez BIK należą: segmenty rynku (bankowy i pozabankowy); rodzaje podmiotów kredytodawców (banki komercyjne, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe, firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy telekomunikacyjne, inne podmioty niebankowe); typy podmiotów kredytobiorców (klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorcy, rolnicy, pozostałe firmy); produkty kredytowe dla klientów indywidualnych (kredyty gotówkowe, ratalne, mieszkaniowe, karty i limity kredytowe); produkty kredytowe dla przedsiębiorców (kredyty inwestycyjne, obrotowe, limity w rachunku bieżącym, gwarancje, pozostałe). Analizy są prowadzone dla: całego sektora finansowego, segmentu rynku, konkretnych podmiotów (np. banku, firmy pożyczkowej) czy też grup porównawczych.

Wiedza, kompetencje oraz umiejętności, jakie może zyskać student, który uczestniczy w zajęciach realizowanych pod patronatem BIK, są związane z szeroko rozumianą analityką biznesową danych.

MAŁGORZATA BIELIŃSKA, dyrektor ds. edukacji, Departament Marketingu i PR BIK
SŁAWOMIR NOSAL, kierownik Zespołu Analiz Portfelowych, Departament Business Intelligence BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest liderem rynku wymiany informacji. Jedyne biuro kredytowe w Polsce łączy cechy nowoczesnej instytucji technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Tworzy bezpieczny i efektywny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz dba o bezpieczeństwo instytucji finansowych i konsumentów. Posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. www.bik.pl